Double Calendar Spread – P&L Simulator

Kurs-Abweichung 0%

IV-Änderung +0 Vols

Zeit vergangen 0 Tage

IV-Basis 20%

Netto-Debit

Max. Risiko

—

Position P&L

vs. Eröffnung

—

Theta (täglich)

bei aktuellem Kurs

—

Netto-Vega

pro 1% IV-Änderung

—

Vereinfachtes Modell · 1 Kontrakt (Multiplikator 100) · Strikes: Put 97 / Call 103 · Short 14 DTE / Long 42 DTE