Netto-Theta
Tag 1 (Eröffnung)
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Netto-Theta
letzter Tag
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Faktor
Aufweitung der Schere
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Netto-Theta Ø
über gesamte Laufzeit
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ATM-Option, IV = 20 %, normiert auf Short-Startwert = 100 %. Netto-Theta ist der tägliche Gewinn des Calendar Spreads bei unverändertem Kurs und unveränderter IV.