Technisch fundiert. Praxisnah. Für Menschen die verstehen wollen wie Optionshandel wirklich funktioniert.
Puts erst beim Durchkreuzen schreiben oder vorab auf allen Levels rollen? Eine Kohortenstudie auf IWM zu längeren Laufzeiten (30–45 DTE): intuitiv ein Ertragshebel, tatsächlich nur ein marginaler Gewinn mit klarer Regimeabhängigkeit.
Vom Einzelwert zum Multi-Asset-Portfolio: Wie sich das Vorhaltekapital über gering korrelierte Underlyings reduzieren lässt, was das an Einkommen kostet und welches Risiko dafür in Kauf genommen wird.
Der IWM MESH Wheel Backtest unter Realbedingungen: Wie sich Abgeltungssteuer, Zinseszins und automatische Reinvestition (DRIP) auf die Optionsstrategie auswirken.
Optionshandel über die TWS API automatisieren: Funktionsumfang, die sechs größten operativen Risiken und praxiserprobte Lösungsansätze in Python.
Wie Box Spreads durch die Put-Call-Parität funktionieren und ob sie bei einem Zahlungsausfall der USA eine sichere Alternative zu T-Bills darstellen.
Lässt sich vom Options-Trading leben? Eine quantitative Analyse des minimalen Cashflows, Sequence of Return Risk und warum Rendite allein dich pleitegehen lässt.
Live-Trading-Daten zu Entry- und Exit-Slippage von Double Calendar Spreads auf SPX – inkl. Kalibrierungs-Empfehlung für Option Omega Backtests.
Theta einfach erklärt: was der Zeitwertverfall einer Option ist, warum er nicht linear verläuft und warum er der zentrale Renditetreiber für systematische Stillhalter ist.
Delta, Gamma, Theta, Vega – jeder Artikel erklärt, was sie bedeuten. Kaum einer zeigt, wie viel jeder tatsächlich zum P&L einer echten Position beiträgt. Wir haben es simuliert.
Warum Optionsverkäufer (Stillhalter) durch die Volatilitätsrisikoprämie (VRP) einen statistischen Vorteil haben. Eine datengestützte Analyse der Markthistorie (VIX vs. realisierte Vola).
Wie man mit fünf Parametern in Option Omega eine beeindruckende Backtest-Performance baut – und warum das gefährlich ist. Drei Säulen für eine objektive Analyse.
Schlägt die Relative Stärke nach Levy (RSL) Buy & Hold? Eine quantitative Analyse über 30 Jahre Markthistorie – inkl. Regime-Filter, Drawdowns und Sharpe Ratio.
Der Defensiv-Anker: Warum Basiskonsumgüter trotz geringer Volatilität einen zuverlässigen Cashflow generieren.
Der Energiesektor als Cashflow-Motor: Wie verhält sich das MESH Wheel bei extrem zyklischen Underlyings?
Wie man durch Optionsprämien eine 'Silber-Dividende' generiert. Eine quantitative Analyse auf den SLV ETF inkl. Free Cashflow Berechnung und Vergleich zu Gold (IAU).
Nicht jeder ETF mit guter Backtest-Performance übersteht die Optionsmarkt-Realität. Eine systematische Evaluation der Kandidaten nach Liquidität, Drift und Strukturrisiken.
Warum das klassische Wheel im Crash scheitert und wie der MESH-Ansatz Drawdowns abfedert. Eine datengestützte Analyse auf den IWM inkl. FCF Yield und Regime-Stresstest.
Positives Theta und Vega kombinieren bei begrenztem Risiko (Konvexität). Eine datengetriebene Analyse der Mechanik inkl. Delta-Setup und P&L-Rechner.
Ein Blick in die Mechanik von Portfolio Margin und Cash Drag: Warum weite Spreads den Zinseszins abwürgen und in Panikphasen zur Margin-Falle werden.
Ein realer Backtest zeigt, warum ein Bull Put Spread mit 91.3 % Win-Rate strukturell fragil ist – und warum Stop-Loss-Limits trügerische Sicherheit suggerieren
Warum Optionen mehr sind als Spekulation – und welche echten Hürden man kennen sollte, bevor man anfängt. Ein ehrlicher Überblick für Einsteiger und Neugierige.
Warum 7 % Rendite beim MSCI World nicht die ganze Wahrheit sind. Analyse von Drawdowns, Sharpe Ratio und wie systematische Optionen (Korrelation 0,08) das Portfolio glätten.
Ein Manifest für den systematischen Optionshandel: Weg von der Spekulation, hin zur mathematischen Wahrscheinlichkeit.